在Python中以x间隔汇总数据

Question

我正在研究一个关于贸易数据的问题，如下所示。 InstrumentId TradeDate数量价格交易时间
2021年12月24日ESH1 3859凌晨2:05
ESH1 2/24/2021 1 3865.5凌晨2:10
ESH1 2/24/2021 1 3865.5凌晨2:10
2021年12月24日ESH1 3866凌晨2:15
2021年12月24日ESH1 3866凌晨2:15
2021年12月24日ESH1 3866凌晨2:15
NQH1 2021年2月24日11 13137.2 2:20上午
2021年12月24日ESH1 2 3867.25凌晨2:20
NQH1 2/24/2021 13132.2 2:21上午
NQH1 2/24/2021 13127.2 2:22上午
ESH1 2021年2月24日3 3865.5凌晨2:25
2021年12月24日HGH1 1418.3凌晨2:25
NQH1 2/24/2021 13128 2:25上午
NQH1 2/24/2021 13124 2:26上午
ESH1 2021年2月24日4 3866.5凌晨2:30
2021年12月24日HGH1 1418.3凌晨2:30
NQH1 2021年2月24日11:30凌晨2:30

我试图每隔5分钟找出每个InstrumentId的净位置，但我不确定如何进行。我已经查看了df.rolling和df.resample（），但我不知道如何将其应用于这个问题

结果应该如下所示：
仪表ID时间净位置
ESH1凌晨2:05 1
NQH1凌晨2:05 0
HGH1凌晨2:05 0
ESH1凌晨2:10 3
NQH1凌晨2:10 0
HGH1凌晨2:10 0
ESH1凌晨2:15 6时
NQH1凌晨2:15 0
HGH1凌晨2:15 0
ESH1上午2:20 8
NQH1凌晨2:20 1
HGH1凌晨2:20 0
ESH1上午2:25 11
NQH1凌晨2:25 4
HGH1凌晨2:25 1
ESH1上午2:30 15
NQH1上午2:30 6
HGH1凌晨2:30 2