如何生成ARMA样本并对其进行正确预测?

2024-06-10 14:57:34 发布

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我使用ARMA_object.generate_sample生成了一些玩具ts,并尝试用它来拟合ARMA模型,但没有最后10个观测值

ar = np.array([1, -0.3, 0.4, -0.3])
ma = np.array([1, -0.5, 0.6, 0.3])
ARMA_object= ArmaProcess(ar=ar,ma=ma)
simulated_data_1 = ARMA_object.generate_sample(nsample=1000)


true = simulated_data_1[-10:]
model = ARIMA(simulated_data_1[:-10], order=(4,0,4)).fit()
pred = model.forecast(10)
mape = MAPE(pred, simulated_data_1[-10:])

得到了MAPE1.1。怎么了


Tags: sample模型datamodelobjectnparraygenerate