<p>我有一个Python脚本,需要经常更新均值和协方差矩阵。我目前所做的是,每次我得到一个新的数据点$x$(一个向量),我会重新计算平均值和协方差,如下所示:</p>
<pre><code>data.<a href="https://www.cnpython.com/list/append" class="inner-link">append</a>(x) # My `data` is just a list of lists of floats (i.e., x is a list of floats)
self.mean = np.mean( data, axis=0) # self.mean is a list representing the center of data
self.cov = np.cov( data, rowvar=0)
</code></pre>
<p>问题是这对我来说不够快。有没有办法通过增量更新<code>mean</code>和{<cd2>}而不基于所有的<code>data</code>重新计算它们来提高效率吗?在</p>
<p>计算意味着增量应该很容易,我可以解决它。我的主要问题是如何更新协方差矩阵<code>self.cov</code>。在</p>