计算年度回报的标准差

Question

我有一个熊猫数据框架，每日累计收益为两个etf！ ETF 1有795个分录（日期）和ETF 2 645个分录（日期）！我已经计算了CAGR（平均年化收益率）、最大提取率等。但我对如何计算年收益标准差感到困惑，因为我有超过365天的时间！任何帮助都将不胜感激

Answer 1

您可以使用numpy.std

例如：

import numpy as np

A = np.random.rand(100)

print(np.std(A))