让我开始说,我绝不是优化方面的专家,所以任何建议都将不胜感激。我有一个非凸二次优化问题,我需要一个解算器。我自己也习惯于使用建模语言CVXPY
,使用一些默认的解算器(ECOS
,CVXOPT
,…),所以类似的东西会很棒。我不能在这个问题上使用cvxpy
,因为它只适用于凸优化问题
在谷歌搜索之后,我看到一些人推荐Pyomo
,说它可以处理非凸问题,但我的问题需要矩阵代数,据我所知,Pyomo
不包括矩阵代数功能。所以我需要一个非凸的建模语言或非凸二次问题的求解器
我真正感兴趣解决的问题类型有以下结构:
其中w
是要优化的向量变量,X
是已知的数据矩阵,t
是预先指定的参数值
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