python中的非凸二次优化求解器

2024-06-16 12:44:19 发布

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让我开始说,我绝不是优化方面的专家,所以任何建议都将不胜感激。我有一个非凸二次优化问题,我需要一个解算器。我自己也习惯于使用建模语言CVXPY,使用一些默认的解算器(ECOSCVXOPT,…),所以类似的东西会很棒。我不能在这个问题上使用cvxpy,因为它只适用于凸优化问题

在谷歌搜索之后,我看到一些人推荐Pyomo,说它可以处理非凸问题,但我的问题需要矩阵代数,据我所知,Pyomo不包括矩阵代数功能。所以我需要一个非凸的建模语言或非凸二次问题的求解器

我真正感兴趣解决的问题类型有以下结构:

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其中w是要优化的向量变量,X是已知的数据矩阵,t是预先指定的参数值


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