python中带有面板ols的Wald测试

Question

我试图用F检验、似然比和瓦尔德检验来检验混合OLS中所有截距系数都等于零的假设。最后一个有点问题

这是密码 PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test() 在statsmodels中，您可以将您的假设以字符串格式放入wald_检验方法中，但在liner_model PanelOLS包中似乎不起作用。我做得不对吗

谢谢

Answer 1

我找到了。问题在于语法

例如，如果我想检查SMB=0，我会：

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

这与statsmodels有些不同