ARIMA可逆性

Question

不确定stackoverflow是否是询问此问题的最佳场所，但是-我正在运行时间序列分析并得到错误：

ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible. You should induce invertibility, choose a different model order, or you can pass your own start_params.

我对让代码正常工作不太感兴趣，而更感兴趣的是理解为什么我们需要可逆性。我的理解是可逆性是一个MA过程被一个收敛的无限AR过程表示的能力。由于MA进程使用我们可能知道也可能不知道的错误，我猜Python会将时间序列的MA部分转换为AR进程，这样它就可以使用我们可以访问的滞后值

我的理解正确吗？可逆性是必需的，因为Python试图将MA过程转换为对流AR过程，因此它可以使用滞后而不是错误来求解MA系数