在计算某些金融工具的到期日时,我们通常只需要做以下几点:
Trade Date RIC
5/22/1989 SPH0
5/23/1989 SPH0
5/24/1989 SPH0
5/25/1989 SPH0
5/26/1989 SPH0
其中交易日期为交易工具的日期,RIC为4个字母的字符串,由以下内容组成:
First 2 characters = an asset class
3rd character = expiration month
last character = last digit of expiration year
到期月份说明:
month_codes_to_int = {'F':'1', 'G':'2', 'H':'3', 'J':'4', 'K':'5', 'M':'6',
'N':'7', 'Q':'8', 'U':'9', 'V':'10', 'X':'11', 'Z':'12'}
我使用交易日期和RIC为每一行生成一个到期年。。。我这样做是通过迭代DF,每次在一列中填充一个空单元格,并使用一个能够正确计算过期日期的函数
for index, row in df.iterrows():
row['Trade Date'] = pd.to_datetime(row['Trade Date'])
print(row['Trade Date'], row['RIC'])
current_year = row['Trade Date'].year
asset_class = row['RIC'].split[0:3]
expiration_month = row['RIC'][2]
expiration_year_last_digit = row['RIC'][3]
expiration_year =
我的方法是将到期日期设置为最接近当前日期的月份和年份,因此,例如,对于1989年5月22日,到期日期为1990年3月15日(日期不重要,1990年是以0到1989年结束的最接近年份)
有没有一种方法可以使用datetime功能自动执行此操作
首先,创建包含月份、年份以及
TradeDate
列最后一位数字的序列然后计算偏移量:
最后,创建新列:
输出:
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