Python中的多元copula

Question

我想用Python计算k维向量的Copula，其中k>；2。在

当k=2时，我找到了AMBHAS package，它似乎工作得很好，但据我所知，它只适用于二维的，即二元的，连接词。在

在进一步挖掘之后，我发现了scikits.statsmodels，但据我所知，它是沙盒形式。在

我可以自己手动编写代码，这不是问题，但我希望通过使用一个标准包来省去这样做的麻烦。在

有没有一个Python中的多元Copula包，我根本找不到？在

Answer 1

多元高斯copula有一个python包 https://pypi.org/project/copula/

对应的Github存储库：github

通过pip安装：

pip install copula

用法：

from copula import Copula
data = [[2,1,2,4],[3,1,7,4],[2,9,1,0],[3,6,1,6] ]
cop = Copula(data)
samples = cop.gendata(3)
print(samples)
[2.697128268374179, 6.29726013955287, 2.983951810593502, 2.1149729235834496], [3.0, 1.0, 6.831369733333171, 4.631091408593663], [2.147377031275032, 6.75098812552581, 1.9789800708813163, 1.1200891337867478]]

Answer 2

尝试copulae包。文档可以找到here

https://pypi.org/project/copulae/

https://anaconda.org/conda-forge/copulae

Answer 3

对于vine copula，您可以尝试以下一种或所有方法：

pyvine

starvine

pyvinecopulalib

所有这些python包的功能都不如R包：VineCopula。当k>；2时，所有这些包装都可以从vine copula中安装和取样。在