如何从Quandl fas中提取数据

2024-03-29 09:39:38 发布

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我使用以下方法在我的数据框中填充一列来自Quandl的价格: 作为pd进口熊猫

dict1 = [
        {'Date': '2016-11-27','Ticker': 'AAPL'},
        {'Date': '2016-11-28','Ticker': 'MSFT'},
]
data= pd.DataFrame(dict1)
data['Date']      = pd.to_datetime(data['Date'])
data['close-0'] = data.apply(lookup_close, axis='columns', args=('Ticker','Date',)) 

其中,lookup_close定义为:

def lookup_close(row, tickerColumn, dateColumn):
    try:
        ticker=row['Ticker'][:-3] 
        start_date=row[dateColumn] 
        end_date=row[dateColumn]   
        price = quandl.get('WIKI/'+ticker, start_date=start_date, end_date=end_date)['Adj. Close'].values[0]
        return price
    except: 
        return np.nan

这种方法很有效,但对于大型数据帧来说,速度比我上面的例子慢得多。有人能提出一种方法来加快这一进程吗


Tags: 数据方法closedatadatelookupstartend
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-03-29 09:39:38

请注意WIKI在Quandl中似乎不受欢迎Here它说

Note: As of April 11, 2018 this data feed is no longer actively supported by the Quandl community. We will continue to host this data feed on Quandl, but we do not recommend using it for investment or analysis.

这就是说,假设您可以从WIKI数据集迁移出数据,我发现创建Quandl数据集的本地转储并从本地文件执行数据帧查找要快得多。不幸的是,对于WIKI,似乎latest_full_data不再可用

一旦有了感兴趣的股票代码的本地.csv,就可以将其加载到dataframe中,并使用pandasmergemerge_asofjoin进行查找

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