当使用pymc3对MCMC采样时,如何在似然上添加L1正则化?

2024-04-26 03:27:12 发布

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当我使用pymc3做稀疏回归时,我想给目标函数添加一个L1正则化。如何在pymc3中实现这一点

非常感谢


Tags: 函数l1目标正则pymc3
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-04-26 03:27:12

幸运的是,不需要手动将其添加到目标中:贝叶斯推理中的正则化是一个选择先验的问题。回归系数的高斯先验在数学上等价于L2正则化正则化的数学等价物是使用拉普拉斯先验,即available in PyMC3

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