Python数学域错误：d1=数学.log（股价[t]/S0）/（vol*（时间**0.5））+0.5*vol*（时间**0.5）

Question

所有人。当我想计算Black-Scholes欧元看涨期权的delta时，我遇到了一个问题。我写的剧本如下：

    stock_price = np.zeros(252)
    profit = np.zeros(252)
    stock_price[0] += S0
    profit[0] = -call
    delta_new = np.zeros(252)
    delta_new[0] = delta
    stock_price[t] = stock_price[t-1]*correlation*math.exp(vol*np.random.normal(0,1))
    time = T-t
    d1 = math.log(stock_price[t]/S0)/(vol*(time**0.5))+0.5*vol*(time**0.5)

有人能帮我吗？谢谢！你知道吗

Answer 1

伙计们。我终于解决了。我打算模拟10000个股票价格路径，看看它们在第252天的价格，并计算它们的PnL。我犯的错误是没有重置t，这样股价[t]就可以为0，日志就不能使用了。你知道吗