我有一个交易表,其形式如下(为简单起见):
Ticker Timestamp price
0 AAPL 9:30:00 139
1 FB 11:33:14 110
等等。现在,我想为每个股票代码提取当天的最后一笔交易,这当然是可能的(假设原始表名为trades
)。你知道吗
trades['Timestamp']=pd.to_datetime(trades['Timestamp'])
aux = trades.groupby(['Ticker'])['Timestamp'].max()
auxdf = aux.to_frame()
auxdf = auxdf.reset_index()
closing = pd.merge(left=trades,right=auxdf, left_on=['Ticker','Timestamp'],right_on=['Ticker', 'Timestamp'])
现在,这是可行的,但我不确定这是最优雅还是最有效的方法。有什么建议吗?你知道吗
尝试使用ix和idxmax:
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