黑色变奏曲IV的锯齿状引用

Question

我遵循this的例子，并试图使它适应我的需要。你知道吗

在代码部分：

implied_vols[i][j] = data[j][i]

implied_vols = ql.Matrix(len(strikes), len(expiration_dates))
for i in range(implied_vols.rows()):
    for j in range(implied_vols.columns()):
        implied_vols[i][j] = data[j][i]
  [1]: http://gouthamanbalaraman.com/blog/volatility-smile-heston-model-calibration-quantlib-python.html

这假设IVmatrix对于给定的到期日具有所有相应的strikes。事实上，正是由于这个原因，[质量]通常存储在quote而不是array中。你知道吗

例如在SPX中，我们在不同的expiration处有不同的strike增量。所以一些strikes在一个到期日是空的，而不是另一个到期日。我意识到我可以通过使matrix单元格始终具有数值来强制这种情况，但是我假设在给定的strike/expiry处插入一个0是个坏主意。或者，强制所有expiry到strikes之间的expiry的最小公分母会抛出大量数据。你知道吗

如果您拥有的volatility引号不是正方形，并且在构建ql.Matrix交给BlackVarianceSurface时不想抛出数据，会发生什么情况？你知道吗

Answer 1

不幸的是，没有现成的解决方案。正如您所说的，用0填充缺少的单元格是个坏主意；但是通过手动插入缺少的值来填充它们应该是可行的。方法可能取决于你的数据有多稀疏。。。你知道吗