执行困难的大Pandas的加权移动平均

Question

我有一个一维时间序列（如下），使用熊猫创建。我很难建立一个加权移动平均值。我见过其他人在熊猫身上遇到这个问题，但从我所读到的资料来看，似乎没有一个一致的解决方案。你知道吗

1899    0.780
1900    -3.278
1901    1.096
1902    0.578
1903    4.608
1904    4.208
1905    -0.416
1906    1.392
1907    5.242
1908    2.922
1909    1.696
1910    2.984
1911    3.882
1912    0.536
1913    0.512
1914    0.170
1915    1.554
1916    3.936
1917    3.256
1918    1.404
... ...

我目前使用的代码如下，使用权重（1-3-5-6-5-3-1），但我没有得到准确的结果。任何帮助都将不胜感激。你知道吗

wts = np.array([1, 3, 5, 6, 5, 3, 1])
def f(w):                        
         def g(x):
            return (w*x).mean()
        return g
anom_winter_av_npi.rolling(window=7).apply(f(wts))

Answer 1

我认为你的加权平均函数可能是错误的（代码看起来没问题）。尝试：

# use the .dot method for shortness' sake
anom_winter_av_npi.rolling(window=7).apply(lambda x: wts.dot(x) / wts.sum())