在Python中从双变量正态分布采样

Question

我试图创建两个相互关联的随机变量，我相信最好的方法是从给定参数的二元正态分布中提取（开放给其他想法）。不相关的版本如下：

import numpy as np
sigma = np.random.uniform(.2, .3, 80)
theta = np.random.uniform( 0, .5, 80)

但是，对于80个绘图中的每一个，我希望sigma值与theta值相关。有什么想法吗？

Answer 1

可以使用scipy中的import multivariate_normal。假设我们创建随机变量x和y：

from scipy.stats import multivariate_normal

rv_mean = [0, 1]  # mean of x and y  
rv_cov = [[1.0,0.5], [0.5,2.0]]  # covariance matrix of x and y
rv = multivariate_normal.rvs(rv_mean, rv_cov, size=10000)

你有来自rv[:,0]的x和来自rv[:,1]的y。相关系数可以从

import numpy as np
np.corrcoef(rv.T)