使用Pandas计算距离最高点的周期数

Question

我正在使用Pandas中的rolling_max函数：

http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html#moving-rolling-statistics-moments

我该如何找出自从价格达到这个高点以来的时间段数量呢？

Answer 1

从这里开始：

>>> ts
A    10
B    10
C    -5
D   -15
E    -9
F    -8
G   -13
H    -9
I   -15
J   -21
dtype: int64

你可以这样做：

>>> rmlag = lambda xs: np.argmax(xs[::-1])
>>> pd.rolling_apply(ts, func=rmlag, window=3, min_periods=0).astype(int)
A    0
B    0
C    1
D    2
E    2
F    0
G    1
H    2
I    1
J    2
dtype: int64

与原始序列和滚动最大值连接在一起：

   value  roll-max  rm-lag
A     10        10       0
B     10        10       0
C     -5        10       1
D    -15        10       2
E     -9        -5       2
F     -8        -8       0
G    -13        -8       1
H     -9        -8       2
I    -15        -9       1
J    -21        -9       2

[10 rows x 3 columns]