quickfix：如何从消息中获取符号（标志55）？

Question

我正在使用Python的QuickFix库，并通过FIX4.2连接到TT FIX适配器。

我已经成功登录，并发送了两个金融工具的市场数据请求。这一切都很顺利，来自这些工具的数据也如预期般到达。我可以从消息中获取各种信息。

不过，我在获取符号（标志55）字段时遇到了麻烦。

    import quickfix as fix

    def fromApp(self, message, sessionID):

        ID = fix.Symbol()
        message.getField(ID)
        print ID

对于我收到的第一条消息（初始市场数据快照，标志35 = W），这一切都能正常工作。但一旦我开始接收增量更新（标志35 = X），我就无法再获取符号字段。每条到达的消息都出现了“字段未找到”的错误。

这让我感到困惑，因为在日志中，无论消息类型是W还是X，符号字段总是存在的。

我想，符号可能在刷新消息的头部，所以当35 = W时我尝试使用get.Field(ID)，而当35 = X时我尝试get.Header().getField(ID)，但都没有成功。

有没有人能帮我搞清楚这是怎么回事？我希望能够明确告诉我的计算机正在查看哪些金融工具。

谢谢

Answer 1

你的问题其实很简单，但里面有一些误解。

1) Symbol（符号）永远不会出现在头部，它是在消息的主体部分。

2) 在X消息中，符号是在一个重复组里。你首先需要用msg.GetGroup()获取一个组对象，然后从这个对象中获取符号。你可以参考这个示例代码，它来自重复组的文档页面。

3) 在W消息中，符号不在任何组里。这就是为什么在这里能正常工作。

看起来你对QuickFIX和FIX协议还比较陌生。我建议你花几分钟浏览一下文档中“处理消息”的部分。

另外，FIXimate网站可以成为你最好的帮手。