Python: KeyError 'shift'错误

Question

我刚开始学习Python，想修改一个我在这里找到的配对交易脚本：

https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py

这个原始脚本只使用价格数据。我想用收益率来调整我的模型，同时用价格来计算投资数量，但我不知道该怎么做。

我尝试过：

• 在主程序中定义一个收益率的数据框，并在运行时调用它
• 在主程序中将收益率的数据框定义为全局对象，并在“处理数据”时使用
• 直接在处理数据中定义一个收益率的数据框

我认为最后一个选项是最合适的，但我在使用pandas的'shift'属性时遇到了错误。

更具体地说，我尝试这样定义'DataRegression'：

DataRegression = data.copy()
DataRegression[Stock1]=DataRegression[Stock1]/DataRegression[Stock1].shift(1)-1
DataRegression[Stock2]=DataRegression[Stock2]/DataRegression[Stock2].shift(1)-1
DataRegression[Stock3]=DataRegression[Stock3]/DataRegression[Stock3].shift(1)-1
DataRegression = DataRegression.dropna(axis=0)

其中'data'是一个数据框，包含价格、stock1、stock2和stock3这些全局定义的列名。在处理数据时，这些代码行返回了错误：

File "A:\Apps\Python\Python.2.7.3.x86\lib\site-packages\zipline-0.5.6-py2.7.egg\zipline\utils\protocol_utils.py", line 85, in __getattr__
return self.__internal[key]
KeyError: 'shift'

有没有人知道为什么会这样，以及如何正确地做到这一点？

非常感谢，
Vincent

Answer 1

这是个有趣的想法。在zipline中，最简单的方法是使用Returns转换，这样可以在事件框架中添加一个返回值字段（这个框架是ndict，而不是某些人提到的pandas DataFrame）。

为此，你需要在初始化方法中添加这个转换：

self.add_transform(Returns, 'returns', window_length=1)

（记得在开头加上from zipline.transforms import Returns）。

然后，在batch_transform内部，你可以访问返回值而不是价格：

@batch_transform
def ols_transform(data, sid1, sid2):
    """Computes regression coefficient (slope and intercept)
    via Ordinary Least Squares between two SIDs.
    """
    p0 = data.returns[sid1]
    p1 = sm.add_constant(data.returns[sid2])
    slope, intercept = sm.OLS(p0, p1).fit().params

    return slope, intercept

另外，你也可以创建一个batch_transform，把价格转换成返回值，就像你想做的那样。

@batch_transform
def returns(data):
    return data.price / data.price.shift(1) - 1

然后把这个传递给OLS转换。或者在OLS转换内部进行这个计算。

希望这对你有帮助，

Thomas