使用Numpy创建Yahoo财经价格表

Question

我不想使用matplotlib的金融模块。我想把网址的数据放到一个numpy数组里。这样我就可以用列标题来做一些数学运算。比如：

prices = r.adj_close

来源于： http://matplotlib.sourceforge.net/examples/pylab_examples/finance_work2.html

不过我不想使用：

fh = finance.fetch_historical_yahoo(ticker, startdate, enddate)
# a numpy record array with fields: date, open, high, low, close, volume, adj_close)

r = mlab.csv2rec(fh); fh.close()
r.sort()

我想手动创建网址：

        url = http://ichart.yahoo.com/table.csv?a=2&c=2011&b=30&e=7&d=7&g=d&f=2011&s=msft&ignore=.csv

        f = urllib.urlopen(url)
        fr = f.read()



        hdata = np.asarray(fr, dtype='object')
        prices = hdata.adj_close
        print prices

Answer 1

你也可以用 S10 来告诉 numpy，第一个元素是一个长度为 10 的字符串。这样，你就不需要使用 lambda 了。

data = np.loadtxt(f, dtype={'names': ('dtime', 'open', 'high','low','close','volume','aclose'), 'formats': ('S10', '<f8', '<f8','<f8','<f8','i','<f8')}, 
                             delimiter="," )

i=integer, <f8 =0.256, f8=0.25600001298, S10="MM-DD-YYYY"

想了解更多关于 f、f8、u4、S、u8 等的内容，可以访问这个 链接。

Answer 2

如果你不想使用 pylab 来进行时间字符串的转换，可以用 mktime 函数来简化这个过程，直接用一个简单的函数（也叫 lambda 函数）来实现：

import numpy as np
import urllib
import time 
url = "http://ichart.yahoo.com/table.csv?a=2&c=2011&b=30&e=7&d=7&g=d&f=2011&s=msft&ignore=.csv" 
f = urllib.urlopen(url) 
title = f.readline().strip().split(",") 
data = np.loadtxt(f, dtype={'names': ('dtime', 'open', 'high','low','close','volume','aclose'),
                            'formats': ('u4', 'f8', 'f8','f8','f8','u4','f8')}, 
                     delimiter=",", 
                     converters={0: lambda y:int(time.mktime(time.strptime(y,'%Y-%m-%d')))})

Answer 3

使用numpy.loadtxt()来加载csv文件：

import numpy as np
import pylab as pl
import urllib
url = "http://ichart.yahoo.com/table.csv?a=2&c=2011&b=30&e=7&d=7&g=d&f=2011&s=msft&ignore=.csv"
f = urllib.urlopen(url)
title = f.readline().strip().split(",")
data = np.loadtxt(f, dtype=np.float, delimiter=",", converters={0: pl.datestr2num}))

第一列是日期，所以要用pylab.datestr2num把它转换成数字。