YQL选项到期

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提问于 2025-04-16 20:16

我正在把一些Yahoo财经的CSV和网页抓取接口迁移到使用YQL（Yahoo查询语言），但在处理yahoo.finance.options这个表时遇到了一些困难。如果我查询某个股票符号的所有期权，我找不到与这些期权相关的到期日期。如果我查询股票符号和到期日期，那么我可以找到与这个期权链相关的到期日期，但在里面的具体期权却找不到。虽然我对期权到期的周期比较了解，也可以从某个日期推算出来，但这样做并不好；因为这样会产生更多的查询。我更希望能直接从数据中获取这些信息，因为这些信息应该是可以获取的（可以通过网页抓取）。有没有人知道在YQL中怎么获取这些信息，还是说我没希望了？

这是我正在使用的一些Python代码：

from xml.etree.ElementTree import ElementTree
import urllib, urllib2

class YQL(object):
    url = 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yql'
    env = 'store://datatables.org/alltableswithkeys'
    format = 'xml'

    @classmethod
    def query(cls, string):
        q = urllib.quote(string)
        url = cls.url + '&'.join(('?q=%s' % q, 'env=%s' % cls.env,
                                   'format=%s' % cls.format))
        resp = urllib2.urlopen(url)
        return ElementTree(file=resp).getroot().find('results')[:]

chain = YQL.query('select * from yahoo.finance.options where symbol="WFC"')[0]
chain.attrib
option = chain[0]
option.attrib
for attr in option:
    print attr.tag, attr.text

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4 个回答

为了获取可用的合同日期列表，可以使用 yahoo.finance.option_contracts。接着，你可以像这样打印出所有可能的卖出期权：

xml_dates = YQL.query('select * from yahoo.finance.option_contracts where ' + 
                                                         'symbol="HYG"')[0]
dates = []
for attr in xml_dates:
    print attr.tag, attr.text
    dates.append(attr.text)

for expiration in dates:
    xml_contracts = YQL.query('select * from yahoo.finance.options where '
                             +'symbol="HYG" AND expiration="' + expiration +'"')
    for option in xml_contracts[0]:
        if (option.attrib['type']=='P'):
            print 'Put: strike=' + option.findtext('strikePrice')+ ', lowball '
                      + 'ask=' + option.findtext('ask') + ', date='+ expiration

回答于 2025-04-16 由 Python大师

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如果你在YQL查询中没有设置到期日期，那么我觉得数据集的到期日期会是这个月的下一个第三个星期五。你可以使用dateutil库在Python中定义这个日期，代码如下：

import dateutil.relativedelta as relativedelta
import dateutil.rrule as rrule
import datetime as dt

expiration=rrule.rrule(
    rrule.MONTHLY,
    byweekday=(relativedelta.FR(3)), dtstart=dt.datetime.now())[0]

（注意：上面的代码没有考虑假期，如果有假期的话，到期日期会是第三个星期四……如果你使用这段代码，记得检查一下当今天是这个月的第三个星期五时，Yahoo会返回什么——我不确定到期日期是当前日期，还是下个月的第三个星期五。）

如果你想查看某个特定到期年/月的期权链（而不是即将到来的第三个星期五），你可以使用这样的YQL查询：

chain = YQL.query('''
    select * from yahoo.finance.options
    where symbol="WFC" and expiration="2011-08"''')[0]

你可以在一个YQL查询中获取多个到期日期的数据：

chains = YQL.query('''
    select * from yahoo.finance.options
    where symbol="WFC" and (
        expiration="2011-08" or
        expiration="2011-10" or
        expiration="2012-01"
        )
    ''')

有趣的是，当请求多个到期日期的数据时，chain.attrib中会包含一个expiration键：

for chain in chains:
    print(chain.attrib)
    # for option in chain:
    #     print(option.attrib)
    #     for attr in option:
    #         print attr.tag, attr.text
    # print('-'*80)

返回结果是

{'symbol': 'WFC', 'expiration': '2011-08-19'}
{'symbol': 'WFC', 'expiration': '2011-10-21'}
{'symbol': 'WFC', 'expiration': '2012-01-20'}

回答于 2025-04-16 由 Python大师

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你可以利用YQL的一个功能，就是可以把多个查询连接在一起，这样可以更方便地获取数据。

SELECT * FROM yahoo.finance.options WHERE symbol="%s" AND expiration in (SELECT contract FROM yahoo.finance.option_contracts WHERE symbol="%s")

这里的%s就是你想要查找的符号，显而易见。这条查询会从所有可用的到期日期中提取所有的期权链，这样你就不用进行多次查询了。

回答于 2025-04-16 由 Python大师

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