Python中的财务库及投资组合优化方法

Question

我在找一个Python的金融库，它有个方法跟MATLAB里的portalloc类似。这个方法是用来优化投资组合的。

Answer 1

如果你知道怎么定义你的目标函数，那么你可以使用Numpy来解决几乎所有的投资组合优化问题。

Answer 2

也许你可以使用这个库（statlib）或者这个库（Mystic）来帮助你。

Answer 3

如果你了解线性代数，那么解决优化问题有一个简单的函数，任何相关的库都应该支持这个功能。可惜的是，我已经很久没研究这个了，记不清具体的公式或者哪个库支持它，不过稍微查一下就能找到。主要是任何线性代数库都可以用来解决这个问题。

更新：

这是我找到的一篇文章中的引用。

一些研究表明，“均值方差投资组合优化”可以得到不错的结果。我在一条消息中讨论过这个。

要实现这种方法，需要的输入是收益的协方差矩阵，这需要历史股票价格，可以通过“Python报价抓取器”来获取，链接是 http://www.openvest.org/Databases/ovpyq。

至于预期收益——嗯，我引用的一篇论文发现，假设所有股票的预期收益相等也能得到合理的结果。

然后你需要一个“二次规划”求解器，这个似乎可以用CVXOPT这个Python包来处理。

如果有人用Python实现了这个方法，我很乐意听听。

在R语言中有一个“回测”包（这是一个开源统计包，可以从Python调用），链接是 http://cran.r-project.org/web/packages/backtest/index.html，这个包是用来探索关于金融工具（股票、债券、掉期、期权等）的基于投资组合的假设。