在线固定收益数据

Question

我在找一个可以在线下载固定收益数据的资源，就像我们可以从雅虎获取股票数据一样。至少我想要一些国债的数据。

我用的是Python，不过任何帮助我都很感激。

Answer 1

可以试试彭博社的网站。

Answer 2

这件事会很难，甚至几乎不可能。因为这种数据很少是在公开市场上交易的，即使有，交易所也不太可能免费提供这些数据。目前，很多交易所的数据销售已经占到了它们总收入的一半以上。

Answer 3

国债的价格历史通常是私有的，像Tradeweb、Bloomberg和CRSP这些地方提供，但收益率的历史是公开的。

举个例子：

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2006/

编号2006-28：美国国债收益率曲线：1961年至今。作者是Refet S. Gurkaynak、Brian Sack和Jonathan H. Wright。这份报告里有收益率的历史数据和一个平滑曲线模型的参数。

另一个免费的收益率和其他数据来源是美联储的H.15出版物。http://www.federalreserve.gov/releases/h15/update/

雅虎财经现在显示来自ValuBond的国债价格。http://bonds.yahoo.com/ 但这些信息不太靠谱——你可以很容易发现收益率是过时的。

FINRA通过一个网页接口提供公司债和国债的价格。我查看了一些国债价格，发现它们似乎是两天前的数据。http://cxa.marketwatch.com/finra/MarketData/

(FINRA的收益率摘要对于最新的发行是比较及时的——这和H.15的恒定到期收益率不同。)

对于公司债，TRACE是个好帮手。可以去这里查看：http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/TraceDownloads.aspx