用CVXPY构建对角块矩阵，部分块为变量

Question

我想在CVXPY中生成一个（对角）块矩阵（最好是稀疏的）。

有些块可以是eye(m)，或者其他的，但我有一个块是：

from cvxopt import *
import cvxpy as cvx
import numpy as np
import scipy
W = cvx.Variable(m,1)
W_diag = cvx.diag(W)

然后我尝试用W_diag作为一个块来形成块对角矩阵，比如说：

T = scipy.sparse.block_diag((scipy.sparse.eye(m1).todense(), cvx.diag(W))

结果我遇到了以下错误：

TypeError: no supported conversion for types: (dtype('float64'), dtype('O'))

我该怎么办？还有其他方法吗？我想在后面为CVXPY使用矩阵T作为约束。

Answer 1

你不能在SciPy和NumPy的函数中使用CVXPY的对象。你需要用CVXPY来创建块对角矩阵。下面这段代码可以解决你的例子：

import cvxpy as cvx
import numpy as np
W = cvx.Variable(m)
B = np.ones(m)
T = cvx.diag(cvx.vstack(B, W))

目前CVXPY里面没有block_diag这个函数，不过如果你觉得有用的话，我可以添加一个。