statsmodel ARIMA能否使用外生变量进行多步预测

Question

我正在尝试使用statsmodels来预测一个带有外部变量的ARIMA模型。我使用了一系列外部变量，预测未来八个时间段，并运行了以下命令：

prediction = dynamic_arima_results.forecast(steps=8, exog=X_pred)

但我遇到了以下错误：

Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-1-9cfb206405a4>", line 41, in evaluate_model
prediction =  dynamic_arima_results.forecast(steps=8, exog=X_pred)

File ".../arima_model.py",   line 1603, in forecast exog, method=self.model.method)
File ".../arima_model.py", line 235, in _arma_predict_out_of_sample exog)
File ".../arima_model.py", line 206, in _get_predict_out_of_sample
X = lagmat(np.dot(exog, exparams), p, original='in', trim='both')

ValueError: matrices are not aligned

经过一番研究，似乎错误出现在点乘操作：np.dot(exog, exparams)这一步。exog是未来八个时间段的外部变量值，而exparams是一个单一的值，我猜是外部变量的系数。

如果我只预测一步，并且只传入一个外部变量的值，预测是可以成功的。我是不是做了什么明显的错误，还是说多期预测带外部变量的功能还没有实现呢？

Answer 1

是的，这确实是个bug。我猜你现在用的是0.5.0版本吧？这个问题在主版本中已经修复了，并且会在下一个版本发布时解决。在此期间，如果可以的话，建议你升级一下。可以查看文档，了解如何从github构建或者在Windows上安装夜间版本。

你可以在StackOverflow和github的问题页面上搜索更多关于这个错误的信息。