Python中Matrix::chol和Matrix::solve的等效函数？

Question

在R语言中，我正在做以下操作：

L = ... # some sparse matrix L
chol_factor = Matrix::chol(L)

b = # some vector
z = Matrix::solve(chol_factor, b)

这里的solve函数会聪明地利用Cholesky分解来高效地计算一些东西。我在大部分代码中使用了scipy.sparse，但是似乎没有找到Cholesky分解的实现，也没有办法高效地使用这个分解来求解。在Python中有没有类似的做法呢？

Answer 1

这可以通过scipy的稀疏LU分解来实现。

import numpy as np
from scipy.sparse import linalg as sla

L = # some sparse matrix 
lu = sla.splu(L)

b = # some vector
z = lu.solve(b)