Python pysharperratio-0.1.11.tar.gz模块包
下面是该Python项目安装包的资源下载地址:
pysharperratio-0.1.11.tar.gz.source
文件名称:pysharperratio-0.1.11.tar.gz
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所属PyPI项目:pysharperratio
文件大小: 3.0 kB
文件类型: Source
适用的Python版本:None
下载文件的哈希值:
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851 ℃ | 2024-05-19
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PyPI项目包:pysharperratio
pysharperratio
==
描述
——
此软件包实现了sharpe
(信噪比)比率的无矩估计。该算法不需要通过基于(i.i.d.)增量或返回的累积
和估计sharpe比来计算任何时刻的
。当增量为重尾时,该算法更精确(有效)。
首先,计算x(例如价格)的累计和,
然后计算总提款和提款持续时间。通过对x的几个随机排列求平均值,精度得到了提高。
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