高频投资组合分析

hft的Python项目详细描述


#python的portfolioeffect hft包

python api到portfolioeffect云服务,用于回溯测试高频交易(hft)策略, 日内投资组合分析和优化。包括面向市场的自动校准模型管道 微观结构噪声、风险因素、价格跳跃/异常值、尾部风险(高阶矩)和价格 分形(长记忆)。构建的投资组合可以使用客户端市场数据或访问hf 所有主要美国股票的日内价格历史。

##软件包安装

python setup.py install

##许可证

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